Opção Trading Bull Spread

Opção Spreads. In opções de negociação, um diferencial de opção é criado pela compra e venda simultânea de opções da mesma classe sobre o mesmo valor subjacente, mas com diferentes preços de exercício e ou datas de vencimento. Qualquer spread que é construído usando chamadas pode ser consultado Como uma propagação de chamada Similarmente, colocar spreads são spreads criados usando opções de venda. Opção compradores podem considerar usando spreads para reduzir o custo líquido de entrar em um comércio Naked opção vendedores podem usar spreads em vez de menores requisitos de margem, de modo a liberar o poder de compra enquanto simultaneamente Pondo uma tampa no potencial de perda máximo. Vertical, Horizontal Diagonal Spreads. The três classes básicas de spreads são a propagação vertical, a propagação horizontal ea propagação diagonal Eles são categorizados pelas relações entre o preço de exercício e as datas de validade das opções envolvidas. Es spreads verticais são construídos usando opções da mesma classe, mesma garantia subjacente, mesmo mês de vencimento, mas em diferentes s Trike prices. Horizontal ou calendário spreads são construídos usando opções do mesmo subjacente de segurança, os mesmos preços de greve, mas com diferentes datas de validade. Diagonal spreads são criados usando opções da mesma segurança subjacente, mas diferentes strike preços e datas de validade. Bull Bear Spreads. If Um spread de opção é projetado para lucrar com um aumento no preço do título subjacente, é um spread touro. Inversamente, um spread bear é um spread onde o resultado favorável é atingido quando o preço do título subjacente vai para baixo. Os spreads de opções podem ser registrados em um crédito líquido ou um débito líquido Se os prêmios das opções vendidas forem superiores aos prêmios das opções compradas, então um crédito líquido é recebido ao entrar no spread Se o contrário for verdadeiro, então um débito é Tomadas Spreads que são inseridos em um débito são conhecidos como spreads de débito, enquanto aqueles inscritos em um crédito são conhecidos como spreads de crédito. Mais opções Strategies. Altogether, há um bom numb Er de estratégias de negociação de opções disponíveis para o investidor e muitos deles vêm com nomes exóticos Aqui neste site, temos tutoriais abrangendo todas as estratégias conhecidas e nós classificá-los sob estratégias de alta estratégias de baixa e estratégias neutras não-direcionais..A sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a negociação real, todos os comércios feito nos primeiros 60 Dias será livre de comissão até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais Mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquirir Ele em um desconto Leia sobre. Também conhecido como opções digitais, binário opções pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia on. If você está investindo O estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles sejam uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia on. Cash dividendos emitidos por ações têm grande Impacto sobre os preços das suas opções Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um spread bull call para um lucro semelhante po Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa Leia mais. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia mais. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day Opções de negociação pode ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode ser usado Como um indicador contrarian Leia sobre. Put-chamar a paridade é um princípio importante no preço de opções identificado primeiramente por Hans Stoll em seu papel, a relação entre põr e preços da chamada, em 1969 indica que o prêmio de uma opção de chamada imp Encontra-se um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de greve e data de vencimento, e vice-versa Leia on. In opções de negociação, você pode notar o uso de determinados alfabetos gregos como delta ou gamma ao descrever os riscos associados a várias posições Eles São conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque, usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia on. Option Spread Strategies. Muitas vezes, novos comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções se espalha pode fornecer um melhor projeto de estratégia Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós reunimos as seguintes opções de spread tutorial, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem. A maioria das opções Negociado on. exchanges assumem a forma de que são conhecidos como outrights ou seja, a compra ou venda de uma opção por conta própria Por outro lado, o que a indústria termos complexos comércios compreendem apenas uma pequena parte do volume total de comércios É neste Categoria que encontramos o comércio complexo conhecido como uma opção spread. Using uma propagação de opção envolve a combinação de duas greves opção diferente como parte de uma estratégia de risco limitado Embora a idéia básica é simples, as implicações de certas construções propagação pode ficar um pouco mais complicado. Este tutorial é projetado para ajudá-lo a entender melhor os spreads de opção, seus perfis de risco e condições para melhor uso Enquanto o conceito geral de uma propagação é bastante simples, o diabo, como eles dizem, está sempre nos detalhes Este tutorial irá ensinar-lhe que opção Spreads são e quando eles devem ser usados ​​Você ll também aprender a avaliar o risco potencial medido na forma dos gregos - Delta Theta Vega envolvidos com os diferentes tipos de spreads utilizados, dependendo Sobre se você é bearish, bullish ou neutro. Assim, antes que você salte em um comércio que você pensa que você figurou para fora, lido sobre para aprender como uma propagação pôde melhor caber a situação e seu outlook do mercado Se você necessitar um curso do refresh no básico De opções e terminologia de opções antes de aprofundar mais profundamente, sugerimos que você verifique o nosso tutoriais Basics Opções. Bull Call Spread Debit Call Spread. A propagação de chamada touro é um tipo de propagação vertical Ele contém duas chamadas com a mesma expiração, mas greves diferentes O Preço de exercício da chamada curta é maior do que a greve da chamada longa, o que significa que esta estratégia sempre exigirá um débito inicial desembolso A finalidade chamada curta s é ajudar a pagar o longo call s upfront cost. Up a um determinado preço das ações , A propagação da chamada do touro trabalha muito como seu componente da chamada longa como uma estratégia autônoma Entretanto, ao contrário com uma chamada longa lisa, o potencial do upside é tampado que é parte do tradeoff que o prêmio de chamada curta atenua o excesso Todos os custos da estratégia, mas também estabelece um teto sobre os lucros. Um par diferente de preços de greve pode funcionar, desde que a greve de chamada curta está acima da chamada longa s A escolha é uma questão de balanceamento tradeoffs recompensa de risco e uma previsão realista Posição Em expiration. Long 1 XYZ 60 call. Short 1 XYZ 65 call. MAXIMUM GAIN. High greve - baixo greve - prémio líquido pago. MXIMUM LOSS prémio pago. O benefício de uma greve de chamada mais curto curto é um máximo superior ao potencial da estratégia Lucro A desvantagem é que o prémio recebido é menor, maior a chamada curta s strike price. It é interessante comparar esta estratégia para o touro put spread Os perfis lucro payoff perda são exatamente os mesmos, uma vez ajustado para o custo líquido para transportar A principal diferença é o momento dos fluxos de caixa O spread de chamada de touro requer um desembolso inicial conhecido para um retorno eventual desconhecido o spread de touro produz um influxo de caixa inicial conhecido em troca de um possível investimento mais tarde. Para um preço de mercado estável ou crescente durante a vida das opções Como com qualquer estratégia de tempo limitado, a previsão de longo prazo do investidor para o estoque subjacente não é tão importante, mas esta não é provavelmente uma escolha adequada para aqueles que têm um Bullish outlook passado o futuro imediato Exigiria uma previsão precisamente cronometrada para identificar o ponto de viragem onde um mergulho a curto prazo virar-se-á e um rally de longo prazo vai começar. Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra e vender outro em um Preço de exercício mais elevado para ajudar a pagar o custo A propagação geralmente lucros se o preço das ações se move mais alto, assim como uma estratégia de longo prazo regular, até ao ponto onde a chamada curta caps mais ganhos. Profit de um ganho no preço do estoque subjacente Sem o desembolso de capital up-front e risco de queda da propriedade de ações definitiva. Um spread de chamada vertical pode ser uma estratégia de alta ou baixa, dependendo de como os preços de exercício são selecionados para as posições longas e curtas See be O pior que pode acontecer é para o estoque a ser inferior ao menor preço de exercício na expiração Nesse caso, ambas as opções de compra expiram inútil, ea perda incorrida é simplesmente a inicial Outlay para a posição o débito líquido. O ganho máximo é tampado na expiração, se o preço conservado em estoque for ainda melhor do que esperado e exceder o preço de exercício mais elevado Se o preço conservado em estoque estiver na ou acima da batida de chamada curta mais alta na expiração, O investidor iria exercer a componente de chamada longa e presumivelmente seria atribuído na chamada curta Como resultado, a ação é comprada ao menor preço de exercício de chamada longa e simultaneamente vendido ao preço de exercício de chamada curta mais alta O lucro máximo é então a diferença entre Os dois preços de exercício, menos o desembolso inicial do débito pago para estabelecer o spread. Both o lucro potencial e perda para esta estratégia são muito limitados e muito bem definidos o prémio líquido pago a O início estabelece o risco máximo eo preço de exercício de curto prazo define o limite superior para além do qual ganhos de ações adicionais não vêm melhorar a rentabilidade. O lucro máximo é limitado à diferença entre os preços de exercício, menos o débito pago para colocar na posição. Esta estratégia quebra mesmo na expiração se o preço da ação está acima da greve inferior pelo montante do desembolso inicial do débito Nesse caso, a chamada curta iria expirar sem valor eo valor intrínseco de chamada longa seria igual ao débito. Desde que a estratégia envolve ser longa uma chamada e curto outro com a mesma expiração, os efeitos de mudanças de volatilidade sobre os dois contratos podem compensar uns aos outros em grande medida. Note, no entanto, que O preço das ações pode mover-se de tal forma que uma mudança de volatilidade afetaria um preço mais do que o outro. A passagem do tempo prejudica a posição, embora não tanto como faz uma planície longo cal Uma vez que a estratégia envolve ser longa uma chamada e curto outra com a mesma expiração, os efeitos da decadência de tempo sobre os dois contratos podem compensar uns aos outros em grande medida. Independentemente do impacto teórico preço da erosão do tempo nos dois contratos, Faz sentido pensar que a passagem do tempo seria um pouco negativa Esta estratégia requer um investimento inicial não reembolsável Se houver qualquer retorno sobre o investimento, eles devem ser realizados por expiração Como expiração se aproxima, assim como o prazo para Contudo, o uso da chamada longa para cobrir a atribuição de chamadas curtas exigirá o estabelecimento de uma posição de estoque curto para Um dia útil, devido ao atraso na notificação de cessão. E esteja ciente, qualquer situação em que uma ação esteja envolvida em um evento de reestruturação ou de capitalização, como uma fusão, aquisição, spi N-off ou dividendo especial, poderia perturbar completamente as expectativas típicas sobre o exercício antecipado de opções sobre o stock. Expiration Risk. Yes Se mantidos em vencimento esta estratégia implica risco acrescido O investidor não pode saber com certeza até a segunda-feira seguinte ou não a chamada curta Foi atribuído O problema é mais agudo se o estoque está negociando logo abaixo, ou apenas acima da greve de chamada curta. Assumir que a chamada longa é in-the-money e que a chamada curta é aproximadamente em-the-money É certo, mas a venda de ações de cessão não é se o investidor adivinhar errado, a nova posição na segunda-feira será errada, também Dizer, atribuição é esperado, mas não ocorre o investidor inesperadamente será longo o estoque na segunda-feira seguinte, sujeito a um Movimento adverso no estoque durante o fim de semana Agora assumir a aposta do investidor contra a cessão e vendeu as ações no mercado em vez de vir segunda-feira, se a cessão ocorreu, o investidor vendeu as mesmas ações duas vezes por um curto líquido Posição de estoque e é exposto a um rali no preço das ações. Duas maneiras de preparar fechar o espalhar cedo ou estar preparado para qualquer resultado na segunda-feira De qualquer maneira, é importante monitorar o estoque, especialmente durante o último dia de negociação. Posição Relacionada. Oficial OIC Patrocinadores. Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer aconselhamento de investimento As opções envolvem risco e Não são adequados para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas. Cópias deste documento podem ser obtidas do seu corretor, de qualquer bolsa sobre as quais as opções são negociadas ou entrando em contato com a The Opções Clearing Corporation, One North Wacker Dr Suite 500 Chicago, IL 60606.1998-2017 O Conselho de Indústria de Opções - Todos os direitos reservados Consulte nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário T. User reconhece revisão do Contrato de Usuário e Política de Privacidade que regem este site O uso continuado constitui a aceitação dos termos e condições nele estabelecidos.