Code 10 Sistema De Negociação

Andromeda Pegasus Futuros sistemas de negociação - CONSTRUÍDO PARA LAST. Andromeda Nomeado Top 10 mais consistente Performing Futures Trading System 11 anos em uma fileira por Futures Truth. Long prazo tendência seguindo sistema Lançado ao público em abril 2002.Pegasus Excelente Intermediário prazo Sister System - combina Bem com ambos os sistemas de longo prazo e de curto prazo. Released ao público em outubro de 2003.Os sistemas de negociação são totalmente divulgados Totalmente Transparente Stand alone Windows software disponível, e tanto TradeStation e TradersStudio completo código aberto arquivo de código fornecido Download Detailed Information Reports. HYPOTHETICAL DESEMPENHO HISTÓRICO. Jan 1980 - Abr 2015 Amostra 22 Carteira de Mercado. Total Lucro Líquido 2, 839.164 Lucro Médio por Ano 8 0,452.Andromeda Pegasus Combinação com 22 Carteira de Amostra de Mercado Milho, Índice de Dólar, Palladium, T-Notes de Cinco Anos, Açúcar, Euro Moeda, Iene Japonês, Óleo de Aquecimento, Gás Natural, Trigo de Kansas City, T-Note de 10 Anos, Eurodólar, Franco Suíço, Dólar Australiano, Taxa Der Gado, Algodão, Arroz Áspero, 30 Yr U S Obrigações, 2 Yr T-Observações, Petróleo Bruto, Gasolina Sem Chumbo, Cobre de Alta Grau. Testado em 1 de Janeiro de 1980 15 de abril de 2015 35 anos. 50 deduzido por o comércio para o deslize da comissão. Nenhum capital começar aplicou somente lucros líquidos mostrados. Baseado em únicos contratos por comércio. NOTA as linhas verdes verticais na carta acima mostram as datas de lançamento Andromeda foi lançado em abril de 2002, enquanto Pegasus em outubro de 2003, daí as duas linhas verdes verticais, uma para cada data de lançamento do sistema Performance para a esquerda da linha é pré-lançamento Desempenho e desempenho para a direita é pós-lançamento, ou seja, o desempenho em dados não testados que não estava disponível não tinha acontecido ainda quando os sistemas foram liberados para o público em abril de 2002 e outubro de 2003 respectivamente Estes são os mesmos sistemas com um 32 Incluindo quase uma década de desempenho POST-RELEASE para apoiá-lo nossos sistemas não são apenas mais dois maravilha de ano Enquanto eles têm seus períodos de drawdown como todos os sistemas de negociação fazer, eles são construídos para last. Please visitar o Andromeda e Pegasus Páginas de desempenho deste site, bem como a página Combinações de sistemas para ver vários portfólios de amostras para diferentes tamanhos de contas iniciais possíveis, que incluem figuras detalhadas de desempenho e drawdo Wn análise reports. System s Highlights. Totally Mecânica 100 sistemas de negociação objetivo não adivinhação ou interpretação subjetiva Baseado inteiramente em simples fórmulas matemáticas. Uma década de desempenho POST-RELEASE rentável sim houve perdas períodos drawdowns todos os sistemas têm-los, no entanto Andromeda Pegasus continuou a Executar como esperado Eles não acabaram por ser apenas mais uma sensação de marketing novo que desmoronou e quebrou para baixo um par de anos após a liberação. Fully Disclosed Totalmente Sistemas Transparentes Não caixas pretas, bloqueios, chaves necessárias, senhas ou qualquer coisa dessa natureza Todas as regras E lógica de negociação totalmente revelada e tho aproximadamente explicado em Inglês simples Você vai saber e entender a lógica e as razões por trás de cada sinal de comércio Código fonte também é totalmente divulgado Código fonte TradeStation é totalmente visível no ambiente de desenvolvimento da TradeStation Em resumo você vai saber como Muito como o desenvolvedor - nada segurou. Multi Commodity Systems Trade rentável Através de um espectro diversificado de mercados Mesmas regras e valores de parâmetros aplicados a todos os mercados. Non-Otimizado Use exatamente as mesmas regras lógica e valores de parâmetros em todos os mercados Nenhum ajuste de curva Fora dos resultados de teste de amostra foram consistentes com amostras e agora confirmado com quase Uma década de desempenho pós-lançamento consistente. Sistemas simples com um conjunto simples de regras com poucos parâmetros Isso aumenta a probabilidade de robustez - a probabilidade de que o desempenho futuro será semelhante a hipotéticos resultados do teste histórico Pergunte aos verdadeiros especialistas simplicidade é melhor. Adaptável para várias contas Tamanhos Diferentes carteiras recomendadas sugeridas para diferentes tamanhos de conta sem alterar significativamente os retornos proporcionais em base percentual Pequenas, médias, grandes e profissionais contas de tamanho podem ser negociadas com os mesmos sistemas Acomodar comerciantes com todos os tamanhos de conta. Fácil de negociar Todas as ordens, tanto de entrada E as ordens de saída são executadas na próxima barra diária no dia seguinte s trading ses Sem necessidade de monitorar os mercados durante o dia. Lógica de negociação totalmente simétrica Sem viés para comércios longos ou curtos e pode ir curto tão facilmente quanto long. Use final do dia diariamente dados de barra Pode ser usado com dados de praticamente qualquer fornecedor que Fornece dados de barras diárias confiáveis ​​ao final do dia. Pode aplicar o dimensionamento de posição Gerenciamento de dinheiro Totalmente adaptável para negociação de múltiplas unidades e empregando praticamente qualquer posição Determinação da fórmula de gestão de dinheiro Consulte nossos exemplos onde uma fórmula fixa de gerenciamento de dinheiro fracionário é aplicada. Line de sua conta. Testado e verificado pela Futures Truth, uma terceira entidade independente dedicada ao teste e rastreamento de sistemas de negociação Recomendamos que você obtenha uma carta de opinião privada sobre Andromeda Pegasus de Futures Truth juntamente com seus resultados de teste em nossos sistemas Futures Truth can Ser alcançado através do telefone em 1 828 697-0273 U S. Un-correlacionada com as moedas correntes do mercado de ações estão quentes, e vai lik Ely continuar no futuro previsível Grande maneira de diversificar seus investimentos Também pode ir curto tão facilmente quanto long. Broker Assist programas disponíveis Consulte a nossa Broker Assist página neste site para info. PLEASE NOTA Manuais do usuário estão disponíveis sem nenhum custo e sem ter que Compra Por favor, visite a página Download Manuais grátis do usuário em nosso site para obter instruções de download. Disclosures Disclaimers FUTURES TRADING NÃO É ADEQUADO PARA TODOS E O DESEMPENHO ANTES NÃO É NECESSARIAMENTE INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROS HÁ RISCO DE PERDA SUSTENTÁRIA EM FUTURES TRADING OU COM QUALQUER SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO OU PROGRAMA AVALIAÇÃO CUIDADOSO DE SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL DEVE SER FEITO ANTES DE DECIDIR COMERCIO NO MERCADO DE FUTUROS OU QUALQUER SISTEMA OU METODOLOGIA DE NEGOCIAÇÃO OFERECIDOS. Nota Todos os números de desempenho e ilustrações foram obtidos usando o teste de volta histórico em um computador e não são os resultados de Uma conta real Nenhuma garantia é inferida que o desempenho futuro será como os resultados sh A negociação de futuros tem grande potencial de recompensas, mas também grande risco potencial Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los A fim de investir nos mercados de futuros Don t comércio com o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta para comprar Vender futuros Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes Aqueles discutidos neste site O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REQUIRED RISK DISCLOSURE STATEMENT. NOTICE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITAS ABAIXO NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO QUALQUER CONTAGEM SERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS EM FATO, HÁ FREQÜENTEMENTE SHARP DI FERÊNCIAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE OBTIDOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. AS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADAS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCO FINANCEIRO E NÃO HIPOTÉTICA O REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO PODE CONCLUIR COMPLETAMENTE O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL, POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE RESTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, SPITE DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM ADVERSAMENTE AFETAR RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL HÁ NUMERO OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU À EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE CONSIDERADO NA PREPARAÇÃO DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE POSSAM AFETAR REALMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. A NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS ENVOLVE RISCOS HÁ UM RISCO DE PERDA NO DESEMPENHO DE FUTURES TRADING. PAST NÃO É NECE SSARILY INDICATIVE OF FUTURE RESULTS. Copyright 2002 - 2012 Todos os direitos reservados. Trading Systems Codificação The Codificação Stage. Now que temos um documento de design na mão, podemos olhar como essas regras são colocadas em código que um computador pode entender Nesta seção , Vamos quebrar uma seção de código e olhar para ele pedaço por pedaço Para este exemplo, vamos usar metaTrader s linguagem de programação MetaQuotes II para construir um sistema muito simples de negociação média móvel. Se Barras 100 Então Exit. If FreeMargin 1000, em seguida, Sair. Se maCurrent maPrior then. If maCurrent maPrior then. O If Then Formato Depois de dar uma breve olhada neste código, você deve reconhecer alguns elementos que tocamos na fase de design Por exemplo, você deve reconhecer o formato If Then que nós Usado para construir nosso projeto Para obter uma melhor compreensão deste código, vamos dividi-lo e analisar cada parte. Aqui, estamos simplesmente definindo a média móvel que estamos usando, dizendo que queremos que seja uma média dos últimos 100 ba Rs A função Defines aqui nos permite fazer isso para qualquer tipo de dados que queremos. Depois disso, simplesmente inventamos dois itens de variáveis ​​que criamos para manter os dados MaCurrent 0 e MaPrior 0 Essas duas variáveis ​​conterão os dados que iremos definir posteriormente Step. If Bares 100 Então Exit. If FreeMargin 1000, em seguida, Exit. Here vemos o formato If Then que usamos na fase de design colocar a trabalhar Estas duas instruções dizem ao computador para sair se certas condições não são conhecidas Let s traduzir estes dois Em seguida, saia do programa sem fazer nada. Se FreeMargin 1000, em seguida, Sair Se a minha conta tem menos de 1.000 em fundos disponíveis, em seguida, sair do programa Sem fazer anything. You pode traduzir quaisquer critérios que você deseja para este formato e colocá-lo no início do seu programa, a fim de se adaptar a determinadas situations. Buy e Sell Signals. Now vamos fazer uso das duas variáveis ​​que descrevemos acima Let s Pegue estas Aqui nós estamos usando uma instrução simples, que usa o seguinte formato básico Estudo TimePeriod, Mode, Start . Note que você pode substituir iMA com MACD RSI ou quaisquer outros estudos de seu sistema de comércio pode estar usando Você também pode substituir os parâmetros para atender ao seu próprio sistema. Se maCurrent maPrior then. Now estamos chegando em algum lugar Aqui está a parte do código que Diz ao computador quando comprar Aviso que estamos a fazer uso novamente do formato If Then que usamos no documento de design Vamos traduzir isso para Inglês para ver o que está acontecendo. Se maCurrent maPrior then. SetOrder Crie uma entrada de ordem to. OPBUY , Lotes, Ask, 3,0, Pergunte ao TakeProfit Point, RED Compre o meu número definido de lotes no preço de venda mais o meu ponto de lucro, e marque como um ponto vermelho no gráfico. Encerre a ordem. Sair Sair da estratégia de negociação. Finalize a instrução If Then. Note que o Take Profit Point é algo que é definido pelos usuários quando eles adicionam o sistema de negociação aos seus gráficos. Observe também que estamos comprando ao preço de venda e vendendo ao preço do lance - este é um recurso chave , Especialmente ao criar um sistema para stocks. If maCurrent maPrior then. Finally, temos o nosso código que diz ao computador quando tomar uma posição curta Note que esta declaração é quase idêntica à declaração buy, além do OPSELL em vez de OPBUY como Bem como a utilização do preço da oferta em oposição ao preço de venda. Conclusão E lá você tem - os ossos de um código de sistema de negociação olha como Por favor, note que o código acima não é um sistema de comércio completo, como ele não Incluir quaisquer comandos para fechar posições abertas. Esses aspectos adicionais podem ser implementados usando um formato semelhante ao código que ve mostrado. Na próxima seção deste tutorial, entraremos em maior profundidade sobre as formas específicas em que seu sistema de negociação M pode ser convertido em código. Trading Systems Coding Design System. O primeiro passo quando a codificação de qualquer aplicação é a fase de design Se codificação de um aplicativo de software ou um sistema de comércio, desenho cuidadoso e planejamento irá ajudá-lo a terminar em um curto período de tempo com menos Erros Vamos usar um processo simples de três etapas para projetar nosso sistema de negociação. Etapa 1 Crie suas regras de sistema de negociação O primeiro passo ao projetar um sistema de negociação é simplesmente chegar com as regras pelas quais seu sistema irá operar Deve haver quatro núcleo Regras para todos os sistemas de negociação. Comprar - Identifique quando você quer comprar uma posição. Sell - Identificar quando você quer vender uma posição. Desligar - Identificar quando você quer cortar suas perdas. Target - Identificar quando você quiser reservar um ganho. Assim, por exemplo. Buy - Quando a média móvel de 30 dias MA cruza acima do 60 dias MA. Sell - Quando o MA de 30 dias cruza abaixo do MA. Stop de 60 dias - Perda máxima de 10 unidades. Target - Target Este sistema de exemplo vai comprar e vender com base em Nas médias móveis de 30 e 60 dias e registrará automaticamente os ganhos após um lucro de 10 unidades ou vender com perda após um movimento de 10 unidades na direção oposta. Etapa 2 Identifique os componentes de cada regra Agora que temos a nossa As regras para baixo, precisamos identificar os componentes envolvidos em cada regra Cada componente deve conter dois elementos. O indicador ou estudo utilizado. A configuração para o indicador ou study. These componentes devem ser construídos digitando o nome abreviado para o estudo, seguido por As configurações entre parênteses Estas configurações entre parênteses são referidas como parâmetros do indicador ou estudo Ocasionalmente, um estudo pode ter vários parâmetros, caso em que você simplesmente separá-los com vírgulas. Vamos dar uma olhada em alguns examples. MA 25 - Média Móvel de 25 dias. RSI 25 - Índice de força relativa de 25 dias. MACD Fechar 0, 5,5 - Movimento de divergência média de convergência com base no fechamento de hoje, com um comprimento rápido de cinco dias e um comprimento lento de cinco dias. Se você não tiver certeza de quantos param Por exemplo, podemos ver que a Tradecision nos diz que precisamos de três parâmetros com o MACD. Então, Para o exemplo mencionado no passo um, usaríamos. 30 - Significado de média móvel de 30 dias. MA 60 - Significado de 60 dias de média móvel. Passo 3 Adicionando ação Agora vamos adicionar ações para as nossas regras Cada ação adere ao seguinte Condição básica WHILE Condição THEN Ação. Tipicamente, a condição consistirá de componentes e parâmetros que você criou acima, enquanto a ação consistirá em comprar ou vender condições também podem consistir em Inglês simples se nenhum componente está presente Note que o enquanto É opcional. Here são alguns exemplos para ajudar a ilustrar este ponto. IF MA 30 cruzes acima de MA 60 THEN Buy. IF MA 30 cruzes abaixo MA 60 WHILE Volume 20.000 THEN Sell. IF EMA 25 é maior do que MA 5 THEN Sell. IF RSI 20 é Igual a 50 THEN Buy. So, para o exemplo que temos vindo a utilizar, nós d simplesmente list. IF MA 30 Cruzes Acima de MA 60 THEN Buy. IF MA 30 Cruzes abaixo MA 60 THEN Sell. IF nosso comércio tem 10 unidades de lucro, em seguida, Sell. IF nosso comércio tem 10 unidades de perda THEN Sell. What s Next Next, vamos dar uma olhada em converter essas regras em um código que seu computador pode entender.